PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANW с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PANW с QCLN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 16.43%/yr for QCLN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PANW и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции QCLN по среднегодовой доходности: 29.12% против 16.43% соответственно.

PANW

1 день
0.03%
1 месяц
15.15%
С начала года
51.80%
6 месяцев
45.87%
1 год
42.47%
3 года*
33.77%
5 лет*
35.61%
10 лет*
29.12%

QCLN

1 день
1.67%
1 месяц
-2.49%
С начала года
37.91%
6 месяцев
35.67%
1 год
90.42%
3 года*
6.19%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANW и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		51.80%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		37.91%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between PANW and QCLN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.42

Over the past year, the correlation between PANW and QCLN has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

PANW vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANW c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PANWQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.46

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.89

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

5.51

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

18.21

-15.59

PANW vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PANW и QCLN

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANWQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-76.18%

+28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-16.40%

-19.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-56.08%

+20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-69.49%

+33.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-71.73%

+23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-28.75%

+21.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-43.42%

+28.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

4.95%

+10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и QCLN

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеют волатильность 16.97% и 16.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANWQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

16.96%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

28.95%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

36.71%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

38.33%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.62%

35.10%

+3.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и QCLN

PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

PANW and QCLN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (16.97%) compared to QCLN (16.96%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs QCLN's -76.18%.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANW и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор