PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANW с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PANW с NRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PANW и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 29.12% против 26.90% соответственно.

PANW

1 день
0.03%
1 месяц
15.15%
С начала года
51.80%
6 месяцев
45.87%
1 год
42.47%
3 года*
33.77%
5 лет*
35.61%
10 лет*
29.12%

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANW и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		51.80%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Correlation

The correlation between PANW and NRG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.22

The correlation between PANW and NRG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$208.04B

NRG:

$26.10B

EPS

PANW:

$1.17

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

PANW:

238.46

NRG:

103.60

Коэффициент PEG

PANW:

0.02

NRG:

1.56

Коэффициент P/S

PANW:

18.95

NRG:

0.76

Коэффициент P/B

PANW:

7.52

NRG:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$10.61B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$7.63B

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.33B

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

PANW vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANW c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PANWNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.36

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
-0.22

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.97

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.47

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

-1.16

+3.78

PANW vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа NRG равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PANW и NRG

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANWNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-79.41%

+31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-34.24%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-34.24%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-34.24%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-48.76%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-31.61%

+24.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-27.99%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

13.73%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и NRG

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANWNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

15.26%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

35.10%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

44.88%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

40.03%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.62%

39.16%

-0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и NRG

PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
3.00B
10.26B
(PANW) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANW и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palo Alto Networks, Inc. и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
0
Активы портфеля
PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

PANW and NRG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (16.97%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs NRG's -79.41%.

PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANW и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор