PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANW с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PANW с DXJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs 18.23%/yr for DXJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PANW и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции DXJ по среднегодовой доходности: 28.39% против 18.23% соответственно.

PANW

1 день
-2.10%
1 месяц
28.12%
С начала года
44.59%
6 месяцев
36.33%
1 год
33.43%
3 года*
34.26%
5 лет*
35.30%
10 лет*
28.39%

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANW и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		44.59%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between PANW and DXJ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.30

Over the past year, the correlation between PANW and DXJ has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

PANW vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANW c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANWDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.94

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.96

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.53

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

4.70

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

18.34

-16.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANW vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANWDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.94

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.37

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PANW и DXJ

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, примерно равная максимальной просадке DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANWDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-49.63%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-10.98%

-25.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-22.19%

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-22.19%

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-39.14%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-2.06%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-14.33%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

2.81%

+13.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и DXJ

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANWDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.10%

4.19%

+12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.83%

13.33%

+18.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.54%

17.58%

+20.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.65%

19.00%

+22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.59%

20.19%

+18.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и DXJ

PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PANW and DXJ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (17.10%) compared to DXJ (4.19%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs DXJ's -49.63%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANW и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор