PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANW с CG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PANW с CG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and CG (The Carlyle Group Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while CG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 16.61%/yr for CG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PANW и CG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и The Carlyle Group Inc. (CG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции CG по среднегодовой доходности: 29.12% против 16.61% соответственно.

PANW

1 день
0.03%
1 месяц
17.38%
С начала года
51.80%
6 месяцев
45.87%
1 год
42.47%
3 года*
33.77%
5 лет*
35.61%
10 лет*
29.12%

CG

1 день
2.69%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-21.53%
6 месяцев
-20.51%
1 год
1.65%
3 года*
18.18%
5 лет*
3.96%
10 лет*
16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANW и CG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		51.80%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%
CG
The Carlyle Group Inc.		-21.53%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%

Correlation

The correlation between PANW and CG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.31

The correlation between PANW and CG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$208.04B

CG:

$16.43B

EPS

PANW:

$1.17

CG:

$1.48

Коэффициент P/E

PANW:

238.46

CG:

30.90

Коэффициент PEG

PANW:

0.02

CG:

0.19

Коэффициент P/S

PANW:

18.95

CG:

4.23

Коэффициент P/B

PANW:

7.52

CG:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$10.61B

CG:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$7.63B

CG:

$2.92B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.33B

CG:

$1.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

The Carlyle Group Inc.

Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI
Часто сравнивают с CG:
CG с KKRCG с BXCG с APOCG с ARESCG с VOOCG с SPYCG с PGHN.SW

Доходность на риск

PANW vs. CG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CG
Ранг доходности на риск CG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANW c CG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PANWCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.04

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.19

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.04

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

-0.08

+2.70

PANW vs. CG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа CG равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и CG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PANW и CG

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и CG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANWCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-62.69%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-37.83%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-38.53%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-56.75%

+20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-56.75%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-32.67%

+25.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-21.75%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

19.76%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и CG

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с The Carlyle Group Inc. (CG) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANWCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

10.06%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

27.69%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

36.18%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

39.78%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.62%

37.38%

+1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и CG

PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG
The Carlyle Group Inc.		3.06%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и CG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и The Carlyle Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
3.00B
189.60M
(PANW) Общая выручка
(CG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PANW and CG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (16.97%) compared to CG (10.06%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs CG's -62.69%.

PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANW и CG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор