PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с IMCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - PAMC tracks the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index while IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 8.58%/yr vs 8.62%/yr for IMCG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.05%.

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		17.95%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.03%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%31.75%

Correlation

The correlation between PAMC and IMCG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.84

The correlation between PAMC and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAMC и IMCG

Секторы
PAMC
IMCG

Промышленность

25.6%
26.6%

Финансовые услуги

16.5%
9.1%

Технологии

14.1%
30.4%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.0%

Энергетика

10.8%
2.1%

Сырьевые материалы

5.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.2%

Недвижимость

4.1%
3.4%

Здравоохранение

3.4%
7.4%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.6%

Промышленность

PAMC
25.6%
IMCG
26.6%

Финансовые услуги

PAMC
16.5%
IMCG
9.1%

Технологии

PAMC
14.1%
IMCG
30.4%

Потребительский циклический сектор

PAMC
12.1%
IMCG
10.0%

Энергетика

PAMC
10.8%
IMCG
2.1%

Сырьевые материалы

PAMC
5.4%
IMCG
4.5%

Потребительский защитный сектор

PAMC
4.2%
IMCG
1.2%

Недвижимость

PAMC
4.1%
IMCG
3.4%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
IMCG
7.4%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
IMCG
2.7%

Коммуникационные услуги

PAMC
0.8%
IMCG
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VTI
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

PAMC vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAMCIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.51

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.18

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.31

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

8.97

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAMC vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAMCIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PAMC и IMCG

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-58.96%

+31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.17%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-21.92%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-35.08%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-9.22%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.61%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и IMCG

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.65%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

12.53%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

15.53%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

20.17%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

20.51%

+0.22%

Сравнение комиссий PAMC и IMCG

PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и IMCG

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and IMCG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAMC has higher volatility (5.65%) compared to IMCG (4.65%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs IMCG's -58.96%.

On 5-year performance, IMCG leads with 8.62% vs 8.58% for PAMC. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCG has performed better with a 8.62% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.65% for IMCG.

PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.06% for IMCG.

PAMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор