Сравнение PAMC с CSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Congress SMID Growth ETF (CSMD).
PAMC и CSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PAMC и CSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAMC и CSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 4.43% | 1.54% | 26.20% | 7.92% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | -2.12% | 5.68% | 12.70% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PAMC показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью -2.12%.
PAMC
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
CSMD
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAMC и CSMD
PAMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.
Доходность на риск
PAMC vs. CSMD — Ранг доходности на риск
PAMC
CSMD
Сравнение PAMC c CSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAMC | CSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.50 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.80 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 2.64 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAMC | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PAMC и CSMD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и CSMD
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.24% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAMC и CSMD
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и CSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAMC | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.04% | -22.54% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -14.79% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -11.14% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -4.72% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.51% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и CSMD
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Congress SMID Growth ETF (CSMD) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAMC | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 7.92% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 14.87% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 22.60% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 19.69% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 19.69% | +1.13% |