PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с CSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and CSMD (Congress SMID Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. PAMC is passively managed, while CSMD is actively managed. Over the past year, PAMC returned 28.44% vs 14.97% for CSMD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for CSMD.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью 10.72%.

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и CSMD

2026 (YTD)202520242023
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		17.95%1.54%26.20%7.92%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%

Correlation

The correlation between PAMC and CSMD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.86

The correlation between PAMC and CSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAMC и CSMD

Секторы
PAMC
CSMD

Промышленность

25.6%
31.1%

Финансовые услуги

16.5%
3.7%

Технологии

14.1%
25.3%

Потребительский циклический сектор

12.1%
8.7%

Энергетика

10.8%
3.6%

Сырьевые материалы

5.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.8%

Недвижимость

4.1%
1.6%

Здравоохранение

3.4%
14.6%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Промышленность

PAMC
25.6%
CSMD
31.1%

Финансовые услуги

PAMC
16.5%
CSMD
3.7%

Технологии

PAMC
14.1%
CSMD
25.3%

Потребительский циклический сектор

PAMC
12.1%
CSMD
8.7%

Энергетика

PAMC
10.8%
CSMD
3.6%

Сырьевые материалы

PAMC
5.4%
CSMD
2.0%

Потребительский защитный сектор

PAMC
4.2%
CSMD
6.8%

Недвижимость

PAMC
4.1%
CSMD
1.6%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
CSMD
14.6%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
CSMD

-

Коммуникационные услуги

PAMC
0.8%
CSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VTI
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB

Доходность на риск

PAMC vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAMCCSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.79

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.24

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.02

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

3.09

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAMC vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа CSMD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAMCCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.79

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.66

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PAMC и CSMD

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и CSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-22.54%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-14.79%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.75%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.85%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и CSMD

Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 5.65%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.03%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

14.45%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

18.97%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

19.77%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.77%

+0.96%

Сравнение комиссий PAMC и CSMD

PAMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и CSMD

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and CSMD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.03%) compared to PAMC (5.65%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs CSMD's -22.54%.

On 1-year performance, PAMC leads with 28.44% vs 14.97% for CSMD. On fees, PAMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAMC has performed better with a 28.44% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Pacer and Congress. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.68% for CSMD.

PAMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и CSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор