Сравнение PALL с SILJ
PALL (abrdn Physical Palladium Shares ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PALL returned 6.37%/yr vs 5.77%/yr for SILJ. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PALL charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.
Доходность
Сравнение доходности PALL и SILJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -14.64%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции PALL превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 6.37% против 5.77% соответственно.
PALL
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- -22.58%
- С начала года
- -14.64%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- -12.75%
- 10 лет*
- 6.37%
- Всё время*
- 6.47%
SILJ
- 1 день
- 6.28%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- -17.09%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 81.93%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 5.77%
- Всё время*
- 3.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.77M | $15.55M | $19.83M | |
| $94.15M | $84.62M | $122.89M |
Сравнение доходности по годам PALL и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF | -14.64% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 0.29% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
Correlation
The correlation between PALL and SILJ is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г. | 0.41 |
Over the past year, PALL and SILJ have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALL vs. SILJ — Ранг доходности на риск
PALL
SILJ
Сравнение PALL c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALL | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.00 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 4.02 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALL и SILJ
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALL | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -79.04% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.20% | -41.12% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.20% | -41.12% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -48.29% | -25.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -70.06% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -31.14% | -26.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -41.35% | +14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.29% | 20.44% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и SILJ
Текущая волатильность для abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 13.46%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALL | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 16.12% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.07% | 45.08% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.15% | 58.89% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.77% | 45.28% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.26% | 46.42% | -8.16% |
Сравнение комиссий PALL и SILJ
PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и SILJ
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.00% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
PALL and SILJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SILJ has higher volatility (16.12%) compared to PALL (13.46%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs SILJ's -79.04%.
On 10-year performance, PALL leads with 6.37% vs 5.77% for SILJ. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 13.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PALL has performed better with a 6.37% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
SILJ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for PALL.
PALL is categorized as Precious Metals, while SILJ is Silver. PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: abrdn and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.69% for SILJ.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALL и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор