PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALL с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALL с SILJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).

PALL и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PALL и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALL и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-7.34%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		7.41%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: 9.50% против 14.73% соответственно.

PALL

1 день
5.15%
1 месяц
-17.05%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
17.99%
1 год
48.77%
3 года*
-0.08%
5 лет*
-11.63%
10 лет*
9.50%

SILJ

1 день
8.82%
1 месяц
-26.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
31.14%
1 год
149.83%
3 года*
42.89%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с IAUMPALL с FAARPALL с SIVR
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Сравнение комиссий PALL и SILJ

PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Доходность на риск

PALL vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALL c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALLSILJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.74

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.83

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.26

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

14.55

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALL vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALLSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.74

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.38

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.09

+0.11

Корреляция

Корреляция между PALL и SILJ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и SILJ

PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.86%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Просадки

Сравнение просадок PALL и SILJ

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и SILJ.

Загрузка...

Показатели просадок

PALLSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-79.04%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.17%

-34.71%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-56.09%

-17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-70.06%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.34%

-26.25%

-28.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.51%

-41.67%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

10.16%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и SILJ

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 15.73%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALLSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.73%

21.63%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.92%

46.79%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.74%

54.97%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.07%

44.07%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.71%

46.61%

-8.90%