Сравнение PALL с PPLT
PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) are both Precious Metals funds from Aberdeen - PALL tracks the Palladium London PM Fix ($/ozt) while PPLT tracks the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, PALL returned 8.36%/yr vs 5.97%/yr for PPLT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PALL и PPLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -18.39%, что значительно ниже, чем у PPLT с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции PALL превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 8.36% против 5.97% соответственно.
PALL
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -11.74%
- С начала года
- -18.39%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- 28.17%
- 3 года*
- -3.26%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- 8.36%
PPLT
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 71.46%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам PALL и PPLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -18.39% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | -9.46% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
Correlation
The correlation between PALL and PPLT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г. | 0.59 |
The correlation between PALL and PPLT shifts across timeframes, from 0.55 (10 years) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALL vs. PPLT — Ранг доходности на риск
PALL
PPLT
Сравнение PALL c PPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALL | PPLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.09 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 4.41 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALL | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.42 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.28 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.01 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PALL и PPLT
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и PPLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALL | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -70.73% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | -34.41% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.47% | -34.41% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -34.41% | -39.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -51.14% | -22.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.78% | -33.08% | -26.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -39.95% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 16.24% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и PPLT
Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 10.54%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALL | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 11.22% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.87% | 44.68% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.24% | 50.72% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.46% | 32.49% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 29.00% | +8.91% |
Сравнение комиссий PALL и PPLT
И PALL, и PPLT имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и PPLT
Ни PALL, ни PPLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PALL and PPLT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPLT has higher volatility (11.22%) compared to PALL (10.54%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs PPLT's -70.73%.
On 10-year performance, PALL leads with 8.36% vs 5.97% for PPLT. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PALL has performed better with a 8.36% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALL and PPLT have the same expense ratio: 0.60% per year.
PALL and PPLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while PPLT tracks Platinum London PM Fix ($/ozt).
PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALL и PPLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор