Сравнение PALDX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PALDX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALDX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PALDX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%.
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALDX и IOEZX
PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
PALDX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
PALDX
IOEZX
Сравнение PALDX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALDX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.84 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.62 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 6.69 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALDX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.28 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.35 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PALDX и IOEZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALDX и IOEZX
Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PALDX и IOEZX
Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALDX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.16% | -56.15% | +29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -11.71% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -21.47% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -4.99% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.64% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.84% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALDX и IOEZX
Текущая волатильность для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) составляет 3.05%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALDX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 4.25% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 8.69% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 15.56% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 13.90% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 16.44% | -3.69% |