PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с HADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с HADAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Hartford Balanced HLS Fund (HADAX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и HADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Hartford Balanced HLS Fund (HADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и HADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		-5.33%12.10%11.30%14.79%-13.70%19.69%11.54%22.68%-5.35%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у HADAX с доходностью -5.33%.

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

HADAX

1 день
0.11%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.33%
1 год
7.22%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

Hartford Balanced HLS Fund

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX
Часто сравнивают с HADAX:
HADAX с ABALXHADAX с CONWXHADAX с SEMNXHADAX с HSNIXHADAX с SCLAXHADAX с SICIXHADAX с BERIX

Сравнение комиссий PALDX и HADAX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HADAX в 0.62%.

HADAX
Hartford Balanced HLS Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. HADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HADAX
Ранг доходности на риск HADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HADAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HADAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HADAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HADAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HADAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c HADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Hartford Balanced HLS Fund (HADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXHADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.66

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.01

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.90

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

3.53

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. HADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа HADAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и HADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXHADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.66

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.01

+0.70

Корреляция

Корреляция между PALDX и HADAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и HADAX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности HADAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		12.57%11.90%9.05%4.62%17.33%6.29%6.62%10.54%7.27%2.29%2.80%1.95%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и HADAX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки HADAX в -91.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и HADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXHADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-91.68%

+65.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.27%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-18.82%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-6.89%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-24.51%

+20.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.85%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и HADAX

PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) имеют волатильность 3.05% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXHADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.05%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

6.58%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

11.52%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

10.93%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

11.89%

+0.86%