- ISIN
- US4165288758
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 30 мар. 1983 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HADAX
Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции HADAX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HADAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,389.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) показал доход в 5.33% с начала года и 12.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HADAX составила 8.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Hartford Balanced HLS Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 3.66%
- С начала года
- 5.33%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 8.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HADAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1995 г. с доходностью +920.8%, в то время как худший месяц был янв. 1987 г. с доходностью -90.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HADAX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 3 окт. 1995 г. с доходностью +926.2%, в то время как худший день был 2 янв. 1987 г. с доходностью -90.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | -0.47% | -3.88% | 7.80% | 2.43% | -1.28% | 0.29% | 5.33% | |||||
| 2025 | 3.41% | -1.09% | -3.23% | 0.00% | 3.03% | 3.61% | 0.81% | 0.97% | 1.04% | 1.68% | 0.67% | 0.78% | 12.10% |
| 2024 | 0.49% | 2.04% | 2.41% | -3.28% | 2.74% | 1.87% | 2.65% | 2.29% | 1.09% | -1.37% | 3.52% | -3.37% | 11.30% |
| 2023 | 4.80% | -2.98% | 2.02% | 1.50% | -1.63% | 3.56% | 2.52% | -1.59% | -3.11% | -2.58% | 7.14% | 4.89% | 14.79% |
| 2022 | -3.30% | -2.01% | -0.06% | -5.48% | 1.35% | -5.19% | 5.41% | -3.74% | -6.85% | 4.65% | 5.13% | -3.51% | -13.70% |
| 2021 | -0.98% | 2.50% | 3.93% | 3.91% | 1.36% | 0.74% | 1.98% | 1.66% | -3.46% | 4.11% | -1.42% | 4.10% | 19.69% |
Метрики бенчмарка
Hartford Balanced HLS Fund has an annualized alpha of 51.56%, beta of 0.49, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 1983.
- This fund captured 30.70% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 51.56%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 30.70%
- Участие в снижении
- -17.64%
Комиссия
Комиссия HADAX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HADAX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HADAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.24 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 9.71 | -2.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Balanced HLS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.49 | $3.49 | $2.66 | $1.33 | $4.55 | $2.23 | $2.09 | $3.19 | $2.00 | $0.71 | $0.77 | $0.52 |
Дивидендный доход | 11.30% | 11.90% | 9.05% | 4.62% | 17.33% | 6.29% | 6.62% | 10.54% | 7.27% | 2.29% | 2.80% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Balanced HLS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $2.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $4.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Balanced HLS Fund показал максимальную просадку в 90.79%, зарегистрированную 1 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1887 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Balanced HLS Fund составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.79%дек. 1987 г. | 11mo 25d | 7y 10mo | 8y 9moдек. 1986 г. - окт. 1995 г. | Black Monday1987 |
-46.53%март 2009 г. | 8y 11mo | 2y 11mo | 11y 10moапр. 2000 г. - февр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-26.36%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 8d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.82%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.19%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 23d | 6mo 24dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| HADAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.79% | -56.78% | -34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -9.10% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.78% | -18.90% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -25.43% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.36% | -33.92% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.01% | -10.70% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.09% | -0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HADAX
Добавьте Hartford Balanced HLS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HADAX