- ISIN
- US4165288758
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 30 мар. 1983 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HADAX
Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции HADAX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HADAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,427.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) показал доход в 6.97% с начала года и 17.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HADAX составила 9.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hartford Balanced HLS Fund
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HADAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1995 г. с доходностью +920.8%, в то время как худший месяц был янв. 1987 г. с доходностью -90.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HADAX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 3 окт. 1995 г. с доходностью +926.2%, в то время как худший день был 2 янв. 1987 г. с доходностью -90.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | -0.47% | -3.88% | 7.80% | 2.43% | 0.55% | 6.97% | ||||||
| 2025 | 3.41% | -1.09% | -3.23% | -0.00% | 3.03% | 3.61% | 0.81% | 0.97% | 1.04% | 1.68% | 0.67% | 0.78% | 12.10% |
| 2024 | 0.49% | 2.04% | 2.41% | -3.28% | 2.74% | 1.87% | 2.65% | 2.29% | 1.09% | -1.37% | 3.52% | -3.37% | 11.30% |
| 2023 | 4.80% | -2.98% | 2.02% | 1.50% | -1.63% | 3.56% | 2.52% | -1.59% | -3.11% | -2.58% | 7.14% | 4.89% | 14.79% |
| 2022 | -3.30% | -2.01% | -0.06% | -5.48% | 1.35% | -5.19% | 5.41% | -3.74% | -6.85% | 4.65% | 5.13% | -3.51% | -13.70% |
| 2021 | -0.98% | 2.50% | 3.93% | 3.91% | 1.36% | 0.74% | 1.98% | 1.66% | -3.46% | 4.11% | -1.42% | 4.10% | 19.69% |
Метрики бенчмарка
Hartford Balanced HLS Fund has an annualized alpha of 50.64%, beta of 0.49, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 1983.
- This fund captured 30.16% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -18.27%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 50.64%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 30.16%
- Участие в снижении
- -18.27%
Комиссия
Комиссия HADAX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HADAX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HADAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.93 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 13.52 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Balanced HLS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.49 | $3.49 | $2.66 | $1.33 | $4.55 | $2.23 | $2.09 | $3.19 | $2.00 | $0.71 | $0.77 | $0.52 |
Дивидендный доход | 11.13% | 11.90% | 9.05% | 4.62% | 17.33% | 6.29% | 6.62% | 10.54% | 7.27% | 2.29% | 2.80% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Balanced HLS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $2.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $4.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Balanced HLS Fund показал максимальную просадку в 90.79%, зарегистрированную 1 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1982 торговые сессии.
Текущая просадка Hartford Balanced HLS Fund составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -90.79%дек. 1987 г. | 11mo 25d | 7y 10mo | 8y 9moдек. 1986 г. - окт. 1995 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -46.53%март 2009 г. | 8y 11mo | 2y 11mo | 11y 10moапр. 2000 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -26.36%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 8d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.82%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.19%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 23d | 6mo 24dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| HADAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.79% | -56.78% | -34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -9.10% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.78% | -18.90% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -25.43% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.36% | -33.92% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.74% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -10.72% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.97% | -0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HADAX
Добавьте Hartford Balanced HLS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HADAX