PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HADAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HADAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HADAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HADAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		-3.65%12.10%11.30%14.79%-13.70%19.69%11.54%22.68%-5.35%15.59%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, HADAX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции HADAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.33% против 3.00% соответственно.

HADAX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-0.98%
1 год
8.75%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.33%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Balanced HLS Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с HADAX:
HADAX с ABALXHADAX с CONWXHADAX с SEMNXHADAX с HSNIXHADAX с SICIXHADAX с PALDXHADAX с BERIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX

Сравнение комиссий HADAX и SCLAX

И HADAX, и SCLAX имеют комиссию равную 0.62%.

HADAX
Hartford Balanced HLS Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

HADAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HADAX
Ранг доходности на риск HADAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HADAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HADAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HADAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HADAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HADAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.96

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.75

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.24

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

9.02

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HADAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HADAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HADAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HADAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.96

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.10

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.96

-0.95

Корреляция

Корреляция между HADAX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HADAX и SCLAX

Дивидендная доходность HADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		12.36%11.90%9.05%4.62%17.33%6.29%6.62%10.54%7.27%2.29%2.80%1.95%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок HADAX и SCLAX

Максимальная просадка HADAX за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HADAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HADAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.68%

-5.59%

-86.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-2.32%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-5.59%

-13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.36%

-5.59%

-20.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-1.84%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-1.15%

-23.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.58%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HADAX и SCLAX

Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что HADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HADAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

1.19%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

2.01%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

2.66%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

3.07%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

2.75%

+9.15%