PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HADAX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HADAX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности HADAX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HADAX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		-3.65%12.10%11.30%14.79%-13.70%19.69%11.54%22.68%-5.35%15.59%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, HADAX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции HADAX уступали акциям SEMNX по среднегодовой доходности: 8.33% против 9.33% соответственно.

HADAX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-0.98%
1 год
8.75%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.33%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Balanced HLS Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с HADAX:
HADAX с ABALXHADAX с CONWXHADAX с SCLAXHADAX с HSNIXHADAX с PALDXHADAX с SICIXHADAX с HGOYX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGOIX

Сравнение комиссий HADAX и SEMNX

HADAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund

Доходность на риск

HADAX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HADAX
Ранг доходности на риск HADAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HADAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HADAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HADAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HADAX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HADAXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.16

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.73

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.78

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

11.39

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HADAX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HADAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SEMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HADAX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HADAXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.16

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.21

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.25

-0.24

Корреляция

Корреляция между HADAX и SEMNX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HADAX и SEMNX

Дивидендная доходность HADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		12.36%11.90%9.05%4.62%17.33%6.29%6.62%10.54%7.27%2.29%2.80%1.95%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HADAX и SEMNX

Максимальная просадка HADAX за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HADAX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HADAXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.68%

-65.10%

-26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-14.80%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-39.74%

+20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.36%

-42.47%

+16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-12.22%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-17.39%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.62%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HADAX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) составляет 3.66%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что HADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HADAXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

10.25%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

15.23%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

19.54%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

17.65%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

18.37%

-6.47%