PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с FRFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с FRFZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и FRFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и FRFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		-0.61%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-0.13%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью -0.61%.

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

FRFZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.85%
3 года*
8.27%
5 лет*
5.44%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

PGIM Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с SCDPALDX с MAPOXPALDX с AMBFX
Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с FBGRXFRFZX с JMSIXFRFZX с TLT

Сравнение комиссий PALDX и FRFZX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FRFZX в 0.70%.

FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXFRFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.95

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.26

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.62

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.21

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

9.23

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. FRFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FRFZX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и FRFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXFRFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.95

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.78

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.36

-0.65

Корреляция

Корреляция между PALDX и FRFZX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и FRFZX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности FRFZX в 7.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		7.00%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и FRFZX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что больше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и FRFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXFRFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-21.95%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-2.23%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-7.85%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-0.85%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-0.93%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.56%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и FRFZX

PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXFRFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

0.60%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

1.58%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

2.72%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

3.07%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

3.96%

+8.79%