PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALC с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с VUG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PALC tracks the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PALC returned 9.43%/yr vs 12.80%/yr for VUG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALC charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности PALC и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 3.52%.

PALC

1 день
-2.85%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.48%
1 год
19.99%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

VUG

1 день
-2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
3.52%
6 месяцев
2.23%
1 год
20.05%
3 года*
22.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALC и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		10.24%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%23.19%
VUG
Vanguard Growth ETF		3.52%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%27.96%

Correlation

The correlation between PALC and VUG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.78

The correlation between PALC and VUG shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PALC и VUG

Секторы
PALC
VUG

Здравоохранение

27.1%
4.6%

Технологии

21.3%
53.5%

Промышленность

15.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

12.5%
1.5%

Финансовые услуги

8.4%
4.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
12.2%

Энергетика

3.5%
0.4%

Сырьевые материалы

2.4%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.7%
17.3%

Недвижимость

0.3%
1.0%

Здравоохранение

PALC
27.1%
VUG
4.6%

Технологии

PALC
21.3%
VUG
53.5%

Промышленность

PALC
15.8%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

PALC
12.5%
VUG
1.5%

Финансовые услуги

PALC
8.4%
VUG
4.3%

Потребительский циклический сектор

PALC
4.4%
VUG
12.2%

Энергетика

PALC
3.5%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

PALC
2.4%
VUG
0.6%

Коммунальные услуги

PALC
2.3%
VUG
0.9%

Коммуникационные услуги

PALC
1.7%
VUG
17.3%

Недвижимость

PALC
0.3%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

PALC vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PALCVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.19

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.67

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.22

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

4.15

+4.00

PALC vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALC и VUG

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-50.68%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-16.53%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-22.85%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-35.61%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-6.88%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.09%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.84%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и VUG

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что PALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.86%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

13.44%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

16.91%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

22.39%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

21.51%

-4.28%

Сравнение комиссий PALC и VUG

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и VUG

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.06%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

PALC and VUG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (7.41%) compared to VUG (6.86%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 12.80% vs 9.43% for PALC. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 12.80% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

PALC has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.39% for VUG.

PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.03% for VUG.

PALC currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор