Сравнение PALC с SRVR
PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PALC returned 8.74%/yr vs -3.67%/yr for SRVR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALC charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности PALC и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
PALC
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALC и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 7.64% | 7.28% | 21.24% | 17.52% | -14.74% | 41.03% | 23.19% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 3.11% |
Correlation
The correlation between PALC and SRVR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between PALC and SRVR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALC vs. SRVR — Ранг доходности на риск
PALC
SRVR
Сравнение PALC c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALC | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.30 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -0.60 | +6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALC и SRVR
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALC | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -40.99% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -14.98% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.39% | -18.34% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -40.99% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -21.75% | +15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -15.27% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 7.55% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и SRVR
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALC | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 4.22% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 14.02% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 17.29% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 19.85% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 21.41% | -4.13% |
Сравнение комиссий PALC и SRVR
PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и SRVR
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.09% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
PALC and SRVR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALC has higher volatility (6.48%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, PALC leads with 8.74% vs -3.67% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PALC has performed better with a 8.74% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.09% for PALC.
PALC is categorized as Large Cap Growth Equities, while SRVR is REIT. PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.49% for SRVR.
PALC currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALC и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор