Сравнение PALC с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
PALC и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALC или SPMO.
Основные характеристики
| PALC | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.76% | 48.40% |
| Дох-ть за 1 год | 41.93% | 64.75% |
| Дох-ть за 3 года | 7.98% | 15.66% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 3.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 3.35 | 4.84 |
| Коэф-т Мартина | 15.97 | 20.15 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 13.28% | 17.80% |
| Макс. просадка | -24.45% | -30.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PALC и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PALC и SPMO
С начала года, PALC показывает доходность 26.76%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 48.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALC и SPMO
PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PALC c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и SPMO
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SPMO в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 0.82% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PALC и SPMO
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и SPMO
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.19%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.