Сравнение PALC с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
PALC и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALC или SPMO.
Корреляция
Корреляция между PALC и SPMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PALC и SPMO
Основные характеристики
PALC:
1.79
SPMO:
2.79
PALC:
2.49
SPMO:
3.62
PALC:
1.33
SPMO:
1.49
PALC:
2.62
SPMO:
3.86
PALC:
8.56
SPMO:
15.79
PALC:
2.78%
SPMO:
3.21%
PALC:
13.32%
SPMO:
18.19%
PALC:
-24.45%
SPMO:
-30.95%
PALC:
-5.19%
SPMO:
-0.98%
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность 22.94%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 49.70%.
PALC
22.94%
-4.37%
3.14%
23.82%
N/A
N/A
SPMO
49.70%
2.26%
11.98%
50.75%
19.92%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALC и SPMO
PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PALC c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и SPMO
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности SPMO в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 0.85% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.47% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PALC и SPMO
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и SPMO
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 3.85%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.