Сравнение PALC с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
PALC и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALC или SPMO.
Корреляция
Корреляция между PALC и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PALC и SPMO
Основные характеристики
PALC:
1.09
SPMO:
1.68
PALC:
1.55
SPMO:
2.26
PALC:
1.20
SPMO:
1.30
PALC:
1.60
SPMO:
2.34
PALC:
4.38
SPMO:
9.27
PALC:
3.32%
SPMO:
3.32%
PALC:
13.38%
SPMO:
18.31%
PALC:
-24.45%
SPMO:
-30.95%
PALC:
-3.51%
SPMO:
-3.35%
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 5.04%.
PALC
3.20%
-0.03%
4.08%
12.49%
N/A
N/A
SPMO
5.04%
-0.24%
12.13%
27.47%
21.23%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALC и SPMO
PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PALC и SPMO
PALC
SPMO
Сравнение PALC c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и SPMO
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SPMO в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 0.90% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PALC и SPMO
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и SPMO
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 3.71%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.