PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALC с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PALC returned 9.40%/yr vs 14.54%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PALC charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PALC и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%.

PALC

1 день
-0.38%
1 месяц
6.95%
С начала года
11.39%
6 месяцев
12.77%
1 год
21.51%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALC и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		11.39%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%22.18%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%21.03%

Correlation

The correlation between PALC and SPHQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.84

The correlation between PALC and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PALC и SPHQ

Секторы
PALC
SPHQ

Финансовые услуги

22.6%
13.3%

Технологии

15.2%
28.1%

Промышленность

14.1%
24.3%

Здравоохранение

11.9%
8.4%

Энергетика

10.6%
0.7%

Потребительский защитный сектор

10.6%
15.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
4.6%

Сырьевые материалы

2.2%
2.2%

Коммунальные услуги

1.5%
1.0%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

PALC
22.6%
SPHQ
13.3%

Технологии

PALC
15.2%
SPHQ
28.1%

Промышленность

PALC
14.1%
SPHQ
24.3%

Здравоохранение

PALC
11.9%
SPHQ
8.4%

Энергетика

PALC
10.6%
SPHQ
0.7%

Потребительский защитный сектор

PALC
10.6%
SPHQ
15.4%

Коммуникационные услуги

PALC
6.2%
SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

PALC
4.9%
SPHQ
4.6%

Сырьевые материалы

PALC
2.2%
SPHQ
2.2%

Коммунальные услуги

PALC
1.5%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

PALC
0.3%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PALC vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALCSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.85

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.69

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.62

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

11.17

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALC vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALCSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.53

+0.45

Просадки

Сравнение просадок PALC и SPHQ

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-57.83%

+33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.90%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-16.57%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-25.04%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-10.70%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.08%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и SPHQ

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 2.95%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.49%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

10.18%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

12.62%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.45%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.86%

-0.79%

Сравнение комиссий PALC и SPHQ

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и SPHQ

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что сопоставимо с доходностью SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.04%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PALC and SPHQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.49%) compared to PALC (2.95%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.54% vs 9.40% for PALC. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PALC has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.54% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

PALC and SPHQ have nearly identical dividend yields, around 1.04%.

PALC is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPHQ is S&P 500. PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.15% for SPHQ.

PALC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор