Сравнение PALC с SGRT
PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PALC is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALC charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности PALC и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
PALC
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALC и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 7.64% | 4.68% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between PALC and SGRT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALC vs. SGRT — Ранг доходности на риск
PALC
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PALC c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALC | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALC и SGRT
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -17.87% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -17.46% | +11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -3.66% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 37.05% | -22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 37.05% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 37.05% | -19.77% |
Сравнение комиссий PALC и SGRT
PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и SGRT
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.09% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PALC and SGRT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.
PALC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для PALC и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор