PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PALC с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с QDPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, PALC returned 8.74%/yr vs 12.25%/yr for QDPL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PALC и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 10.05%.

PALC

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.88%
6 месяцев
2.68%
С начала года
7.64%
1 год
14.60%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.50%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.05%
1 год
20.20%
3 года*
18.52%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALC и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		7.64%7.28%21.24%17.52%-14.74%6.89%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.05%16.52%22.83%23.66%-16.25%7.82%

Correlation

The correlation between PALC and QDPL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between PALC and QDPL shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PALC и QDPL

Секторы
PALC
QDPL

Технологии

42.1%
39.1%

Промышленность

11.9%
7.8%

Здравоохранение

9.4%
8.3%

Финансовые услуги

8.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.7%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Коммунальные услуги

4.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Энергетика

1.9%
3.1%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Технологии

PALC
42.1%
QDPL
39.1%

Промышленность

PALC
11.9%
QDPL
7.8%

Здравоохранение

PALC
9.4%
QDPL
8.3%

Финансовые услуги

PALC
8.8%
QDPL
11.1%

Потребительский циклический сектор

PALC
7.2%
QDPL
9.9%

Коммуникационные услуги

PALC
4.8%
QDPL
10.7%

Сырьевые материалы

PALC
4.7%
QDPL
1.7%

Коммунальные услуги

PALC
4.3%
QDPL
2.1%

Потребительский защитный сектор

PALC
4.3%
QDPL
4.5%

Энергетика

PALC
1.9%
QDPL
3.1%

Недвижимость

PALC
0.5%
QDPL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

PALC vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PALCQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.63

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.28

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.35

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

10.34

-4.69

PALC vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа QDPL равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALC и QDPL

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-22.59%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.65%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-17.75%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-22.59%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-0.96%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-5.07%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.96%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и QDPL

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что PALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.06%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

9.87%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

12.47%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

15.03%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

15.01%

+2.27%

Сравнение комиссий PALC и QDPL

И PALC, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и QDPL

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности QDPL в 4.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.09%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		4.54%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PALC and QDPL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (6.48%) compared to QDPL (3.06%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs QDPL's -22.59%.

On 5-year performance, QDPL leads with 12.25% vs 8.74% for PALC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDPL has performed better with a 12.25% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALC and QDPL have the same expense ratio: 0.60% per year.

QDPL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.09% for PALC.

PALC is categorized as Large Cap Growth Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор