Сравнение PALC с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и iShares Global 100 ETF (IOO).
PALC и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PALC и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALC и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | -0.51% | 7.28% | 21.24% | 17.52% | -14.74% | 41.03% | 22.18% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 19.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.
PALC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALC и IOO
PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
PALC vs. IOO — Ранг доходности на риск
PALC
IOO
Сравнение PALC c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALC | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.44 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.13 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.26 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 10.66 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.44 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.36 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между PALC и IOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и IOO
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.17% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок PALC и IOO
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -55.85% | +31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -12.40% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -23.52% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -5.98% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -11.34% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.63% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и IOO
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.27%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.23% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 10.71% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 19.24% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.97% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.74% | -0.51% |