PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALC с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALC с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и GQG US Equity ETF (GQGU).

PALC и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PALC и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALC и GQGU

2026 (YTD)2025
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		-0.51%6.09%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

PALC

1 день
0.14%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.07%
1 год
9.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с VOOPALC с AFLGPALC с EWZ
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с SCHGGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с TOPTGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий PALC и GQGU

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

PALC vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALCGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALC vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALCGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.02

-0.15

Корреляция

Корреляция между PALC и GQGU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и GQGU

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.17%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PALC и GQGU

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

PALCGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-6.65%

-17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-3.24%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-2.21%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALCGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

9.66%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

9.66%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

9.66%

+7.57%