PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PALC с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PALC и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALC и DARP


2026 (YTD)202520242023
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
-0.51%7.28%21.24%7.92%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


PALC

1 день
0.14%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.07%
1 год
9.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.38%
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий PALC и DARP

PALC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

PALC vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PALC
Ранг доходности на риск PALC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 3535
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PALCDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.19

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.74

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

4.15

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

17.03

-13.64

PALC vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PALCDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.19

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.13

-0.26

Корреляция

Корреляция между PALC и DARP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и DARP

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
1.17%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PALC и DARP

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


PALCDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-30.27%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-15.92%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-8.02%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.84%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.88%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и DARP

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.27%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PALCDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

9.11%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

19.29%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

29.51%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

26.41%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

26.41%

-9.18%