PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PALC с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PALC returned 8.74%/yr vs 6.53%/yr for CALF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALC charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PALC и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 20.04%.

PALC

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.88%
6 месяцев
2.68%
С начала года
7.64%
1 год
14.60%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALC и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		7.64%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%23.19%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%39.66%

Correlation

The correlation between PALC and CALF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.63

The correlation between PALC and CALF shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PALC и CALF

Секторы
PALC
CALF

Технологии

42.1%
32.4%

Промышленность

11.9%
5.4%

Здравоохранение

9.4%
9.7%

Финансовые услуги

8.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
28.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.3%

Сырьевые материалы

4.7%
1.6%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.6%

Энергетика

1.9%
8.9%

Недвижимость

0.5%
1.5%

Технологии

PALC
42.1%
CALF
32.4%

Промышленность

PALC
11.9%
CALF
5.4%

Здравоохранение

PALC
9.4%
CALF
9.7%

Финансовые услуги

PALC
8.8%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

PALC
7.2%
CALF
28.5%

Коммуникационные услуги

PALC
4.8%
CALF
8.3%

Сырьевые материалы

PALC
4.7%
CALF
1.6%

Коммунальные услуги

PALC
4.3%
CALF

-

Потребительский защитный сектор

PALC
4.3%
CALF
3.6%

Энергетика

PALC
1.9%
CALF
8.9%

Недвижимость

PALC
0.5%
CALF
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PALC vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PALCCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.10

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.02

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

5.42

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

14.95

-9.30

PALC vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALC и CALF

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-47.58%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-6.15%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-34.22%

+16.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-34.22%

+9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

0.00%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-10.62%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.23%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и CALF

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что PALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.83%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.30%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

15.89%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

23.27%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

25.91%

-8.63%

Сравнение комиссий PALC и CALF

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и CALF

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.09%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PALC and CALF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (6.48%) compared to CALF (4.83%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, PALC leads with 8.74% vs 6.53% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PALC has performed better with a 8.74% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

CALF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.09% for PALC.

PALC is categorized as Large Cap Growth Equities, while CALF is Small Cap Value Equities. PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор