Сравнение PALC с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Inspire 100 ETF (BIBL).
PALC и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PALC и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALC и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | -0.21% | 7.28% | 21.24% | 17.52% | -14.74% | 41.03% | 22.18% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.48% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 23.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.48%.
PALC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALC и BIBL
PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
PALC vs. BIBL — Ранг доходности на риск
PALC
BIBL
Сравнение PALC c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALC | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.20 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.73 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.85 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 8.71 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.20 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.54 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PALC и BIBL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и BIBL
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.17% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок PALC и BIBL
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -36.12% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -8.94% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -30.85% | +6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -4.62% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -7.16% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.96% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и BIBL
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.20%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.75% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 12.28% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 20.39% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 19.44% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 21.14% | -3.92% |