PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PALC с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с AUSF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PALC returned 8.74%/yr vs 14.61%/yr for AUSF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALC charges 0.60%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности PALC и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 11.37%.

PALC

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.88%
6 месяцев
2.68%
С начала года
7.64%
1 год
14.60%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

AUSF

1 день
1.63%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.37%
1 год
17.07%
3 года*
19.60%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALC и AUSF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		7.64%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%23.19%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		11.37%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%25.59%

Correlation

The correlation between PALC and AUSF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.68

Over the past year, the correlation between PALC and AUSF has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PALC и AUSF

Секторы
PALC
AUSF

Технологии

42.1%
15.3%

Промышленность

11.9%
14.4%

Здравоохранение

9.4%
11.4%

Финансовые услуги

8.8%
18.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.6%

Сырьевые материалы

4.7%
2.6%

Коммунальные услуги

4.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.8%

Энергетика

1.9%
3.2%

Недвижимость

0.5%
4.6%

Технологии

PALC
42.1%
AUSF
15.3%

Промышленность

PALC
11.9%
AUSF
14.4%

Здравоохранение

PALC
9.4%
AUSF
11.4%

Финансовые услуги

PALC
8.8%
AUSF
18.4%

Потребительский циклический сектор

PALC
7.2%
AUSF
9.3%

Коммуникационные услуги

PALC
4.8%
AUSF
8.6%

Сырьевые материалы

PALC
4.7%
AUSF
2.6%

Коммунальные услуги

PALC
4.3%
AUSF
4.4%

Потребительский защитный сектор

PALC
4.3%
AUSF
7.8%

Энергетика

PALC
1.9%
AUSF
3.2%

Недвижимость

PALC
0.5%
AUSF
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с ONEVAUSF с VOOAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

PALC vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PALCAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.67

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.44

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.93

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

8.34

-2.69

PALC vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа AUSF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALC и AUSF

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-44.25%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-5.84%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-12.29%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-14.23%

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

0.00%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-4.18%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.05%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и AUSF

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.88%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

7.28%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

10.31%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

13.63%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.99%

-1.71%

Сравнение комиссий PALC и AUSF

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и AUSF

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AUSF в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.64%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.09%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PALC and AUSF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (6.48%) compared to AUSF (3.88%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 14.61% vs 8.74% for PALC. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 14.61% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

AUSF has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.09% for PALC.

PALC is categorized as Large Cap Growth Equities, while AUSF is Mid Cap Value Equities. PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор