Сравнение PAIIX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PAIIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 2.83% против 12.72% соответственно.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и PSLDX
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PAIIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PAIIX
PSLDX
Сравнение PAIIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.28 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.55 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.37 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 1.11 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.28 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.12 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.60 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.61 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и PSLDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и PSLDX
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и PSLDX
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -55.25% | +41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -19.25% | +15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -49.32% | +39.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -49.32% | +38.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -15.88% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -10.70% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 6.38% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) составляет 2.26%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 8.39% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 14.38% | -11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 24.15% | -20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 22.90% | -19.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 21.33% | -18.41% |