Сравнение PAGRX с YFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и YFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 18.69% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 9.95% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
YFSIX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и YFSIX
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.
Доходность на риск
PAGRX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
PAGRX
YFSIX
Сравнение PAGRX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.16 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.33 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.52 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 4.86 | +11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.16 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.46 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и YFSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и YFSIX
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и YFSIX
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и YFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -35.10% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.20% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -25.14% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -9.56% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -4.94% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.43% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и YFSIX
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) составляет 6.77%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 9.49% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 19.95% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 21.30% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 15.13% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 16.21% | +8.28% |