PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGRX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции SSSYX по среднегодовой доходности: 19.12% против 14.02% соответственно.

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий PAGRX и SSSYX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

PAGRX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.97

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.49

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.52

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

7.30

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SSSYX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.97

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.11

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.11

+0.42

Корреляция

Корреляция между PAGRX и SSSYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и SSSYX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и SSSYX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGRXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-91.48%

+35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.10%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-24.49%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-91.48%

+53.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.22%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-4.20%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.52%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и SSSYX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGRXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.34%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.53%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

18.29%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

16.89%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

124.43%

-99.94%