PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGRX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 19.12% против 11.45% соответственно.

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий PAGRX и ORDNX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Доходность на риск

PAGRX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.92

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.42

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.87

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

7.04

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORDNX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.08

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.20

Корреляция

Корреляция между PAGRX и ORDNX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и ORDNX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и ORDNX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGRXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-34.40%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-2.66%

-11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-18.77%

-17.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-34.40%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-2.15%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-3.86%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.71%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и ORDNX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGRXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

1.18%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

1.74%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

2.66%

+23.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

7.08%

+17.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

14.24%

+10.25%