PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGRX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 19.12% против 10.68% соответственно.

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий PAGRX и MUHLX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

PAGRX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.42

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.97

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.37

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

8.57

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.42

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между PAGRX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и MUHLX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и MUHLX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGRXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-62.05%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-10.23%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-18.63%

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-40.85%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.65%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-10.81%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.83%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и MUHLX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGRXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.01%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

12.06%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

16.85%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

14.77%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

17.04%

+7.45%