PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с DODEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAGRX с DODEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both mutual funds - PAGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Permanent Portfolio, while DODEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dodge & Cox. Over the past 5 years, PAGRX returned 19.57%/yr vs 9.35%/yr for DODEX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAGRX charges 1.21%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и DODEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 24.15%.

PAGRX

1 день
-0.75%
1 месяц
8.09%
С начала года
15.32%
6 месяцев
17.99%
1 год
42.01%
3 года*
40.55%
5 лет*
19.57%
10 лет*
20.66%

DODEX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.23%
С начала года
24.15%
6 месяцев
25.21%
1 год
53.59%
3 года*
25.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAGRX и DODEX

2026 (YTD)20252024202320222021
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		15.32%36.92%44.52%38.73%-26.06%8.52%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		24.15%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%

Correlation

The correlation between PAGRX and DODEX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.65

The correlation between PAGRX and DODEX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с VOOPAGRX с MGKPAGRX с SPY
Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с DODFXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с EELVDODEX с QTERX

Доходность на риск

PAGRX vs. DODEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c DODEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXDODEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.79

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.79

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.69

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

4.98

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

19.04

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. DODEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 2.47, что ниже коэффициента Шарпа DODEX равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXDODEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.79

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и DODEX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и DODEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAGRXDODEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-37.01%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-10.97%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-16.15%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-36.89%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.29%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-12.79%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.86%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и DODEX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) составляет 4.75%, в то время как у Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAGRXDODEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.29%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.16%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

14.43%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

16.82%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

16.78%

+7.73%

Сравнение комиссий PAGRX и DODEX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и DODEX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DODEX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.28%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Часто задаваемые вопросы

PAGRX and DODEX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODEX has higher volatility (5.29%) compared to PAGRX (4.75%). In terms of maximum drawdown, PAGRX dropped -55.87% vs DODEX's -37.01%.

DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAGRX и DODEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор