PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGDX с ALSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGDX с ALSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX).

PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGDX и ALSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGDX и ALSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%

Доходность по периодам

С начала года, PAGDX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у ALSMX с доходностью 5.65%.

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Archer Multi Cap Fund

Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLX
Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с AFNIXALSMX с ARDGXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с ARINXALSMX с WFIVXALSMX с AFOCX

Сравнение комиссий PAGDX и ALSMX

PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ALSMX в 0.96%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
ALSMX
Archer Multi Cap Fund

Доходность на риск

PAGDX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGDX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGDXALSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.39

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.03

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.39

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

10.33

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGDX vs. ALSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGDX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALSMX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGDX и ALSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGDXALSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.01

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.01

+0.75

Корреляция

Корреляция между PAGDX и ALSMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGDX и ALSMX

Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ALSMX в 6.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAGDX и ALSMX

Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и ALSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGDXALSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-97.87%

+59.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-11.65%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-97.87%

+61.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-96.99%

+91.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-26.29%

+18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.70%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGDX и ALSMX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) составляет 6.78%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGDXALSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

8.52%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

12.71%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

19.67%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

1,942.09%

-1,917.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

1,738.48%

-1,713.38%