Сравнение PAFGX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PAFGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2013 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PAFGX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAFGX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFGX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.57% | 14.75% | 9.43% | 13.48% | -14.80% | 8.83% | 14.45% | 19.91% | -7.15% | 15.77% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PAFGX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PAFGX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 7.34% против 16.10% соответственно.
PAFGX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.34%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAFGX и TBCIX
PAFGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PAFGX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PAFGX
TBCIX
Сравнение PAFGX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAFGX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.72 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.21 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.78 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 2.71 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAFGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.72 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PAFGX и TBCIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAFGX и TBCIX
Дивидендная доходность PAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFGX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 6.79% | 6.75% | 5.00% | 2.32% | 2.74% | 7.14% | 0.79% | 2.92% | 2.26% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAFGX и TBCIX
Максимальная просадка PAFGX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFGX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAFGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -43.26% | +18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -16.96% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -43.26% | +21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.45% | -43.26% | +18.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -13.72% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -8.15% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 4.86% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAFGX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) составляет 3.94%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PAFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAFGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 7.01% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 12.40% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 22.77% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 23.94% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 22.73% | -12.52% |