Сравнение PAFGX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
PAFGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2013 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PAFGX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAFGX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFGX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.57% | 14.75% | 9.43% | 13.48% | -14.80% | 8.83% | 14.45% | 19.91% | -7.15% | 15.77% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PAFGX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции PAFGX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 7.34% против 6.59% соответственно.
PAFGX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.34%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAFGX и GIMFX
PAFGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
PAFGX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
PAFGX
GIMFX
Сравнение PAFGX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAFGX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 3.04 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 3.95 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.61 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.90 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 15.18 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAFGX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 3.04 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.04 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PAFGX и GIMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAFGX и GIMFX
Дивидендная доходность PAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFGX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 6.79% | 6.75% | 5.00% | 2.32% | 2.74% | 7.14% | 0.79% | 2.92% | 2.26% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAFGX и GIMFX
Максимальная просадка PAFGX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFGX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAFGX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -25.87% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -6.72% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -14.02% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.45% | -25.87% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -4.18% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.33% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.74% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAFGX и GIMFX
T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и GMO Implementation Fund (GIMFX) имеют волатильность 3.94% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAFGX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.95% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 5.92% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 8.87% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 8.47% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 8.94% | +1.27% |