PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAFGX с GIMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAFGX и GIMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFGX и GIMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
-0.57%14.75%9.43%13.48%-14.80%8.83%14.45%19.91%-7.15%15.77%
GIMFX
GMO Implementation Fund
6.27%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%

Доходность по периодам

С начала года, PAFGX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции PAFGX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 7.34% против 6.59% соответственно.


PAFGX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
10.81%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.34%

GIMFX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.59%
1 год
26.76%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.75%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Allocation Fund

GMO Implementation Fund

Сравнение комиссий PAFGX и GIMFX

PAFGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.


Доходность на риск

PAFGX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAFGX
Ранг доходности на риск PAFGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFGX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAFGXGIMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

3.04

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.95

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.61

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.90

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

15.18

-8.06

PAFGX vs. GIMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа GIMFX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFGX и GIMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAFGXGIMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.04

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.04

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.03

Корреляция

Корреляция между PAFGX и GIMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFGX и GIMFX

Дивидендная доходность PAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности GIMFX в 4.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
6.79%6.75%5.00%2.32%2.74%7.14%0.79%2.92%2.26%0.75%0.36%1.62%
GIMFX
GMO Implementation Fund
4.02%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAFGX и GIMFX

Максимальная просадка PAFGX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFGX и GIMFX.


Загрузка...

Показатели просадок


PAFGXGIMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-25.87%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-6.72%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-14.02%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.45%

-25.87%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-4.18%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.33%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.74%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFGX и GIMFX

T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и GMO Implementation Fund (GIMFX) имеют волатильность 3.94% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAFGXGIMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.95%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

5.92%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

8.87%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

8.47%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

8.94%

+1.27%