PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEAX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

PAEAX управляется Putnam. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		-1.58%18.45%18.71%20.78%-16.99%16.63%14.41%20.79%-9.73%19.92%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, PAEAX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции PAEAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 10.16% против 16.19% соответственно.

PAEAX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.92%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.16%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с PAEAX:
PAEAX с JAGTXPAEAX с VOOPAEAX с AAPLPAEAX с VOOGPAEAX с FYMIXPAEAX с PSDYXPAEAX с BERIX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий PAEAX и WWWEX

PAEAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund

Доходность на риск

PAEAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEAX
Ранг доходности на риск PAEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEAXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.39

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.65

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.57

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

1.42

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEAX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEAXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.39

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.24

+0.30

Корреляция

Корреляция между PAEAX и WWWEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEAX и WWWEX

Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		6.94%6.83%11.00%4.18%1.73%14.90%0.47%1.56%10.41%10.22%1.58%6.53%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PAEAX и WWWEX

Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-82.60%

+29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-12.14%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-26.94%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-36.00%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-7.95%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-41.54%

+33.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.88%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEAX и WWWEX

Текущая волатильность для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) составляет 4.95%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.99%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

14.24%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

18.32%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

19.91%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

19.12%

-4.16%