PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEAX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

PAEAX управляется Putnam. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEAX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		-1.58%18.45%18.71%20.78%-16.99%16.63%14.41%20.79%-9.73%19.92%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, PAEAX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции PAEAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.16% против 7.28% соответственно.

PAEAX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.92%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.16%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с PAEAX:
PAEAX с JAGTXPAEAX с VOOPAEAX с AAPLPAEAX с VOOGPAEAX с FYMIXPAEAX с PSDYXPAEAX с BERIX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий PAEAX и TPDAX

PAEAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund

Доходность на риск

PAEAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEAX
Ранг доходности на риск PAEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEAXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.18

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.82

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.59

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

13.57

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEAX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.18

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между PAEAX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEAX и TPDAX

Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		6.94%6.83%11.00%4.18%1.73%14.90%0.47%1.56%10.41%10.22%1.58%6.53%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAEAX и TPDAX

Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-22.29%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-7.58%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-17.58%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-22.29%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-4.97%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-4.94%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.01%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEAX и TPDAX

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.40%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.86%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

12.29%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

10.14%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

9.87%

+5.09%