PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEAX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

PAEAX управляется Putnam. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		-1.58%18.45%18.71%20.78%-16.99%16.63%14.41%20.79%-9.73%19.92%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, PAEAX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PAEAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 10.16% против 2.53% соответственно.

PAEAX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.92%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.16%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с PAEAX:
PAEAX с JAGTXPAEAX с VOOPAEAX с AAPLPAEAX с VOOGPAEAX с FYMIXPAEAX с PSDYXPAEAX с BERIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий PAEAX и STDAX

PAEAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

PAEAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEAX
Ранг доходности на риск PAEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

4.33

-3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

7.27

-5.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

2.54

-1.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

6.81

-5.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

32.75

-24.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEAX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

4.33

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.43

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.00

+0.54

Корреляция

Корреляция между PAEAX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEAX и STDAX

Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		6.94%6.83%11.00%4.18%1.73%14.90%0.47%1.56%10.41%10.22%1.58%6.53%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок PAEAX и STDAX

Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-76.81%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-0.59%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-2.91%

-20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-26.89%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-9.47%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-31.94%

+24.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.12%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEAX и STDAX

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

0.40%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

0.64%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

0.93%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

1.95%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

6.69%

+8.27%