Сравнение PAEAX с PGTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).
PAEAX управляется Putnam. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PAEAX и PGTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAEAX и PGTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEAX Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | -1.58% | 18.45% | 18.71% | 20.78% | -16.99% | 16.63% | 14.41% | 20.79% | -9.73% | 19.92% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PAEAX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции PAEAX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 10.16% против 21.36% соответственно.
PAEAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.16%
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAEAX и PGTYX
PAEAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.
Доходность на риск
PAEAX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск
PAEAX
PGTYX
Сравнение PAEAX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAEAX | PGTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.50 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 7.91 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAEAX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.90 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PAEAX и PGTYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAEAX и PGTYX
Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности PGTYX в 11.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEAX Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | 6.94% | 6.83% | 11.00% | 4.18% | 1.73% | 14.90% | 0.47% | 1.56% | 10.41% | 10.22% | 1.58% | 6.53% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
Просадки
Сравнение просадок PAEAX и PGTYX
Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и PGTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAEAX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -42.09% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -14.51% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -42.09% | +18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -42.09% | +13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -9.61% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -6.66% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 4.58% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEAX и PGTYX
Текущая волатильность для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) составляет 4.95%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAEAX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 9.40% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 17.20% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 28.33% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 24.75% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 23.91% | -8.95% |