PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEAX с POGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAEAX с POGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAEAX (Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund) and POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund) are both mutual funds - PAEAX is a Diversified Portfolio fund managed by Putnam, while POGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PAEAX returned 11.15%/yr vs 18.40%/yr for POGAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PAEAX charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for POGAX.

Доходность

Сравнение доходности PAEAX и POGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAEAX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у POGAX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции PAEAX уступали акциям POGAX по среднегодовой доходности: 11.15% против 18.40% соответственно.

PAEAX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.23%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.69%
1 год
24.12%
3 года*
19.64%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.15%

POGAX

1 день
-1.07%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
7.79%
1 год
23.78%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.09%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAEAX и POGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		9.80%18.45%18.71%20.78%-16.99%16.63%14.41%20.79%-9.73%19.92%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		8.36%14.28%33.22%44.22%-30.43%22.64%38.44%36.44%2.29%30.97%

Correlation

The correlation between PAEAX and POGAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.89

The correlation between PAEAX and POGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund

Putnam Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с PAEAX:
PAEAX с VOOPAEAX с JAGTXPAEAX с AAPLPAEAX с VOOGPAEAX с FYMIXPAEAX с PGOYXPAEAX с PSDYX
Часто сравнивают с POGAX:
POGAX с VOOPOGAX с PNOPXPOGAX с MEGBXPOGAX с FSPGXPOGAX с QQQPOGAX с VUGPOGAX с QQQM

Доходность на риск

PAEAX vs. POGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEAX
Ранг доходности на риск PAEAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
POGAX
Ранг доходности на риск POGAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEAX c POGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEAXPOGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.54

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.13

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.50

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.68

4.99

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEAX vs. POGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEAX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа POGAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEAX и POGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEAXPOGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.54

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PAEAX и POGAX

Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и POGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAEAXPOGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-76.55%

+23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-16.42%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-23.66%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-34.15%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-34.15%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.19%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-29.03%

+21.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.92%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEAX и POGAX

Текущая волатильность для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) составляет 2.89%, в то время как у Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAEAXPOGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.90%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

12.13%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

15.94%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

21.66%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

21.20%

-6.21%

Сравнение комиссий PAEAX и POGAX

PAEAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии POGAX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEAX и POGAX

Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности POGAX в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		6.22%6.83%11.00%4.18%1.73%14.90%0.47%1.56%10.41%10.22%1.58%6.53%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		5.25%5.68%4.58%0.49%7.80%9.08%3.29%3.83%7.98%1.89%0.01%5.70%

Часто задаваемые вопросы

PAEAX and POGAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POGAX has higher volatility (3.90%) compared to PAEAX (2.89%). In terms of maximum drawdown, PAEAX dropped -53.25% vs POGAX's -76.55%.

PAEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAEAX и POGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор