PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 4.26% против 3.14% соответственно.

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG

Сравнение комиссий PADZX и SDMZX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

PADZX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.11

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.56

3.67

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.51

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

3.30

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.39

13.37

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDMZX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

1.18

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

1.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.22

-0.05

Корреляция

Корреляция между PADZX и SDMZX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и SDMZX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и SDMZX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-9.76%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.44%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-8.51%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-9.76%

-8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.11%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.00%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.36%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и SDMZX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.70%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.41%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

2.11%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

2.30%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

2.46%

+0.67%