PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PADZX с SDMZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) and SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) are both mutual funds - PADZX is a Nontraditional Bonds fund managed by PGIM, while SDMZX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PADZX returned 4.32%/yr vs 3.14%/yr for SDMZX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PADZX charges 0.72%/yr vs 0.46%/yr for SDMZX.

Доходность

Сравнение доходности PADZX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 4.32% против 3.14% соответственно.

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.92%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.32%

SDMZX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.91%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PADZX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		2.29%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		1.03%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Correlation

The correlation between PADZX and SDMZX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.28

The correlation between PADZX and SDMZX shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с AGGPADZX с SIFFX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с DFAIXSDMZX с DBLSXSDMZX с SHYSDMZX с FLTBSDMZX с VCSHSDMZX с USIG

Доходность на риск

PADZX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXSDMZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.62

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.26
2.74

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.86

1.52

+1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.71

3.26

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.13

14.09

+24.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа SDMZX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.62

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

1.09

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

1.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.20

0.00

Просадки

Сравнение просадок PADZX и SDMZX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и SDMZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PADZXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-9.76%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-1.55%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-1.55%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-8.51%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-9.76%

-8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.55%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.99%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.36%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и SDMZX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 1.42%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PADZXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.46%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

2.79%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

3.12%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

2.55%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

2.57%

+0.59%

Сравнение комиссий PADZX и SDMZX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и SDMZX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SDMZX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.08%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.70%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Часто задаваемые вопросы

PADZX and SDMZX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDMZX has higher volatility (2.46%) compared to PADZX (1.42%). In terms of maximum drawdown, PADZX dropped -17.99% vs SDMZX's -9.76%.

PADZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PADZX и SDMZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор