PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACIX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACIX с CBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

PACIX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 1987 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности PACIX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACIX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		2.71%19.58%9.51%11.91%-19.54%3.71%47.86%26.15%-1.03%15.07%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, PACIX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции PACIX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 11.83% против 9.16% соответственно.

PACIX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.79%
1 год
25.15%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.92%
10 лет*
11.83%

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Convertible Securities Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с PACIX:
PACIX с FHYTXPACIX с PCONXPACIX с FISCXPACIX с PBXIXPACIX с CHIPACIX с ANNPXPACIX с LCFYX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий PACIX и CBALX

PACIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

PACIX
Columbia Convertible Securities Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

PACIX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACIX
Ранг доходности на риск PACIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACIX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACIXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.04

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.54

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

1.55

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

6.54

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACIX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа CBALX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACIX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACIXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.04

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.81

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.68

+0.13

Корреляция

Корреляция между PACIX и CBALX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACIX и CBALX

Дивидендная доходность PACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CBALX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		1.45%1.45%1.96%2.53%9.87%22.27%7.81%6.29%5.29%2.75%2.34%9.91%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок PACIX и CBALX

Максимальная просадка PACIX за все время составила -43.86%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACIX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACIXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-34.53%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.87%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-20.91%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-22.73%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.73%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-5.34%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.86%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PACIX и CBALX

Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PACIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACIXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.84%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

6.44%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

11.58%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

11.08%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

11.31%

+1.96%