PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACIX с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACIX с PBXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX).

PACIX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 1987 г.. PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PACIX и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACIX и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		0.04%19.58%9.51%11.91%-19.54%3.71%47.86%2.50%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-2.92%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, PACIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у PBXIX с доходностью -2.92%.

PACIX

1 день
-1.58%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.04%
6 месяцев
2.18%
1 год
22.13%
3 года*
12.16%
5 лет*
3.68%
10 лет*
11.54%

PBXIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-2.93%
1 год
1.01%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Convertible Securities Fund

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PACIX:
PACIX с FHYTXPACIX с PCONXPACIX с FISCXPACIX с CHIPACIX с WESRXPACIX с ANNPXPACIX с LCFYX
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HRSTXPBXIX с WESRXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с AVKPBXIX с ANNPX

Сравнение комиссий PACIX и PBXIX

PACIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PBXIX в 0.99%.

PACIX
Columbia Convertible Securities Fund
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PACIX vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACIX
Ранг доходности на риск PACIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACIX c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACIXPBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.12

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.22

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

0.09

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

0.32

+9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACIX vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACIX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа PBXIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACIX и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACIXPBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.12

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.37

+0.44

Корреляция

Корреляция между PACIX и PBXIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACIX и PBXIX

Дивидендная доходность PACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности PBXIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		1.48%1.45%1.96%2.53%9.87%22.27%7.81%6.29%5.29%2.75%2.34%9.91%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		6.05%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PACIX и PBXIX

Максимальная просадка PACIX за все время составила -43.86%, что больше максимальной просадки PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACIX и PBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACIXPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-24.03%

-19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-5.74%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-15.57%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-5.16%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-5.65%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.54%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PACIX и PBXIX

Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что PACIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACIXPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

2.16%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

4.96%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

8.50%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

8.63%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

11.57%

+1.68%