PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACIX с PCONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PACIX с PCONX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PACIX (Columbia Convertible Securities Fund) and PCONX (Putnam Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, PACIX returned 13.55%/yr vs 11.96%/yr for PCONX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PACIX charges 1.12%/yr vs 1.03%/yr for PCONX.

Доходность

Сравнение доходности PACIX и PCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PACIX показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у PCONX с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции PACIX превзошли акции PCONX по среднегодовой доходности: 13.55% против 11.96% соответственно.

PACIX

1 день
-1.59%
1 месяц
3.23%
С начала года
22.58%
6 месяцев
20.65%
1 год
38.73%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.21%
10 лет*
13.55%

PCONX

1 день
-1.59%
1 месяц
2.25%
С начала года
21.08%
6 месяцев
19.19%
1 год
29.40%
3 года*
16.90%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PACIX и PCONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		22.58%19.58%9.51%11.91%-19.54%3.71%47.86%26.15%-1.03%15.07%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		21.08%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%

Correlation

The correlation between PACIX and PCONX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1987 г.

0.91

The correlation between PACIX and PCONX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Convertible Securities Fund

Putnam Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PACIX:
PACIX с FHYTXPACIX с LCFYXPACIX с NCZPACIX с MCIFXPACIX с PBXIXPACIX с ANNPXPACIX с FISCX
Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с CNSDXPCONX с AVKPCONX с HICSXPCONX с CXGCXPCONX с LOCFX

Доходность на риск

PACIX vs. PCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACIX
Ранг доходности на риск PACIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACIX c PCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PACIXPCONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.02

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.69

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

4.19

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.57

13.94

+5.64

PACIX vs. PCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACIX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PCONX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACIX и PCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PACIX и PCONX

Максимальная просадка PACIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACIX и PCONX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PACIXPCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-47.70%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.35%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-13.41%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-25.48%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-26.14%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.27%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-8.29%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.20%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PACIX и PCONX

Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) имеют волатильность 6.26% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PACIXPCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.34%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.91%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

15.25%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

12.87%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

13.13%

+0.36%

Сравнение комиссий PACIX и PCONX

PACIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PCONX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACIX и PCONX

Дивидендная доходность PACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности PCONX в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		4.03%1.45%1.96%2.53%9.87%22.27%7.81%6.29%5.29%2.75%2.34%9.91%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		4.53%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PACIX and PCONX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCONX has higher volatility (6.34%) compared to PACIX (6.26%). In terms of maximum drawdown, PACIX dropped -43.86% vs PCONX's -47.70%.

PACIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PACIX и PCONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор