PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACIX с PCONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACIX с PCONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX).

PACIX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 1987 г.. PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности PACIX и PCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACIX и PCONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		2.71%19.58%9.51%11.91%-19.54%3.71%47.86%26.15%-1.03%15.07%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		2.29%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, PACIX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у PCONX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции PACIX превзошли акции PCONX по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.24% соответственно.

PACIX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.79%
1 год
25.15%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.92%
10 лет*
11.83%

PCONX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
17.84%
3 года*
11.33%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Convertible Securities Fund

Putnam Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PACIX:
PACIX с FHYTXPACIX с FISCXPACIX с PBXIXPACIX с CHIPACIX с ANNPXPACIX с LCFYXPACIX с WESRX
Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с AVKPCONX с CNSDXPCONX с HICSXPCONX с CXGCXPCONX с FISCX

Сравнение комиссий PACIX и PCONX

PACIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PCONX в 1.03%.

PACIX
Columbia Convertible Securities Fund
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PACIX vs. PCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACIX
Ранг доходности на риск PACIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACIX c PCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACIXPCONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.26

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.78

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.45

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

8.11

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACIX vs. PCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PCONX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACIX и PCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACIXPCONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.26

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.65

+0.17

Корреляция

Корреляция между PACIX и PCONX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACIX и PCONX

Дивидендная доходность PACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PCONX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		1.45%1.45%1.96%2.53%9.87%22.27%7.81%6.29%5.29%2.75%2.34%9.91%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		5.27%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%

Просадки

Сравнение просадок PACIX и PCONX

Максимальная просадка PACIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACIX и PCONX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACIXPCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-47.70%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.49%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-25.48%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-26.14%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.88%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-8.32%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.26%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PACIX и PCONX

Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) имеют волатильность 6.56% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACIXPCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.60%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.49%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

14.64%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

12.50%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

12.86%

+0.41%