Сравнение PACIX с PCONX
PACIX (Columbia Convertible Securities Fund) and PCONX (Putnam Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, PACIX returned 13.47%/yr vs 11.97%/yr for PCONX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PACIX charges 1.12%/yr vs 1.03%/yr for PCONX.
Доходность
Сравнение доходности PACIX и PCONX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PACIX показывает доходность 24.05%, а PCONX немного ниже – 23.89%. За последние 10 лет акции PACIX превзошли акции PCONX по среднегодовой доходности: 13.47% против 11.97% соответственно.
PACIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 24.05%
- 6 месяцев
- 23.90%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 13.47%
PCONX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам PACIX и PCONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIX Columbia Convertible Securities Fund | 24.05% | 19.58% | 9.51% | 11.91% | -19.54% | 3.71% | 47.86% | 26.15% | -1.03% | 15.07% |
PCONX Putnam Convertible Securities Fund | 23.89% | 11.97% | 12.60% | 10.13% | -19.27% | 4.23% | 44.86% | 24.32% | -2.92% | 14.41% |
Correlation
The correlation between PACIX and PCONX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 1987 г. | 0.91 |
The correlation between PACIX and PCONX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PACIX vs. PCONX — Ранг доходности на риск
PACIX
PCONX
Сравнение PACIX c PCONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PACIX | PCONX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.44 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 4.83 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.25 | 17.01 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PACIX | PCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.51 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.68 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PACIX и PCONX
Максимальная просадка PACIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACIX и PCONX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PACIX | PCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -47.70% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -7.35% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.15% | -13.41% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -25.48% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -26.14% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -8.29% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.08% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACIX и PCONX
Текущая волатильность для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) составляет 4.69%, в то время как у Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PACIX | PCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.27% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 11.83% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 14.17% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 12.64% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 13.03% | +0.37% |
Сравнение комиссий PACIX и PCONX
PACIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PCONX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACIX и PCONX
Дивидендная доходность PACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности PCONX в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIX Columbia Convertible Securities Fund | 1.20% | 1.45% | 1.96% | 2.53% | 9.87% | 22.27% | 7.81% | 6.29% | 5.29% | 2.75% | 2.34% | 9.91% |
PCONX Putnam Convertible Securities Fund | 4.43% | 6.10% | 1.48% | 0.99% | 0.72% | 26.98% | 11.62% | 7.72% | 13.92% | 3.48% | 2.08% | 6.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PACIX and PCONX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCONX has higher volatility (5.27%) compared to PACIX (4.69%). In terms of maximum drawdown, PACIX dropped -43.86% vs PCONX's -47.70%.
PACIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PACIX и PCONX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор