- ISIN
- US19765H7504
- CUSIP
- 19765H750
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 24 сент. 1987 г.
- Категория
- Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PACIX
Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) прибавил 19.6% с начала года. Текущая цена акции PACIX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PACIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,434.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) показал доход в 19.63% с начала года и 30.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PACIX составила 12.73%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Columbia Convertible Securities Fund
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 19.63%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PACIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PACIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 15 дек. 1997 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.78% | 1.07% | -3.94% | 10.85% | 6.62% | 1.49% | -2.89% | 19.63% | |||||
| 2025 | 3.13% | -2.41% | -2.67% | 0.24% | 3.58% | 5.00% | 2.96% | 1.77% | 4.64% | 4.14% | -1.68% | -0.24% | 19.58% |
| 2024 | -0.69% | 0.50% | 1.93% | -3.03% | 2.32% | 1.05% | 1.81% | 1.06% | 2.03% | -0.05% | 6.32% | -3.76% | 9.51% |
| 2023 | 6.13% | -1.88% | -0.22% | -1.36% | 0.21% | 5.81% | 2.31% | -2.99% | -2.81% | -5.34% | 5.70% | 6.70% | 11.91% |
| 2022 | -7.23% | 0.59% | 1.41% | -7.50% | -3.56% | -6.21% | 5.95% | 1.23% | -6.92% | 3.05% | 1.69% | -2.86% | -19.54% |
| 2021 | 3.30% | 3.19% | -4.20% | 2.68% | -1.88% | 2.74% | -1.23% | 1.66% | -1.71% | 2.49% | -3.61% | 0.64% | 3.71% |
Метрики бенчмарка
Columbia Convertible Securities Fund has an annualized alpha of 4.96%, beta of 0.49, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.75%) than losses (61.86%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.96%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 70.75%
- Участие в снижении
- 61.86%
Комиссия
Комиссия PACIX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PACIX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PACIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.24 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | 9.71 | +4.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Convertible Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $0.37 | $0.43 | $0.51 | $1.83 | $5.67 | $2.34 | $1.40 | $0.99 | $0.55 | $0.42 | $1.62 |
Дивидендный доход | 4.13% | 1.45% | 1.96% | 2.53% | 9.87% | 22.27% | 7.81% | 6.29% | 5.29% | 2.75% | 2.34% | 9.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Convertible Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $1.06 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $1.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $3.21 | $5.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Convertible Securities Fund показал максимальную просадку в 43.86%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Convertible Securities Fund составляет 4.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.86%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 1mo | 3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-28.74%июнь 2022 г. | 1y 4mo | 3y 1mo | 4y 5moфевр. 2021 г. - июль 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.62%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.66%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 1y 1mo | 3y 8moмарт 2000 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-24.23%окт. 1998 г. | 11mo 29d | 9mo 1d | 1y 8moокт. 1997 г. - июль 1999 г. | — |
Показатели просадок
| PACIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -56.78% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -9.10% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.15% | -18.90% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -25.43% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -33.92% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -1.00% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -10.70% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.09% | +0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PACIX
Добавьте Columbia Convertible Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PACIX