Сравнение PACB с TSM
PACB (Pacific Biosciences of California, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. PACB operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PACB returned -15.48%/yr vs 33.89%/yr for TSM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PACB и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PACB показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 35.53%. За последние 10 лет акции PACB уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: -15.48% против 33.89% соответственно.
PACB
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 10.37%
- 6 месяцев
- -36.60%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -52.53%
- 5 лет*
- -43.76%
- 10 лет*
- -15.48%
TSM
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -3.78%
- 6 месяцев
- 20.55%
- С начала года
- 35.53%
- 1 год
- 74.36%
- 3 года*
- 59.77%
- 5 лет*
- 30.87%
- 10 лет*
- 33.89%
Сравнение доходности по годам PACB и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | -20.32% | 2.19% | -81.35% | 19.93% | -60.02% | -21.13% | 404.67% | -30.54% | 180.30% | -30.53% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 35.53% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between PACB and TSM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2010 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
PACB:
$462.80M
TSM:
$2.13T
PACB:
-$0.42
TSM:
NT$432.27
PACB:
2.82
TSM:
15.36
PACB:
4.35
TSM:
10.62
PACB:
$160.03M
TSM:
NT$4.45T
PACB:
$59.34M
TSM:
NT$2.86T
PACB:
-$146.34M
TSM:
NT$3.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PACB vs. TSM — Ранг доходности на риск
PACB
TSM
Сравнение PACB c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PACB | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 4.12 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 13.36 | -13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PACB и TSM
Максимальная просадка PACB за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACB и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PACB | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -89.08% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.05% | -18.14% | -39.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.35% | -36.82% | -56.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.40% | -56.47% | -40.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.22% | -56.47% | -41.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -14.20% | -82.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.68% | -42.74% | -27.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 5.58% | +27.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACB и TSM
Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) имеет более высокую волатильность в 22.13% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что PACB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PACB | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.13% | 16.76% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.22% | 31.85% | +25.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.22% | 39.45% | +47.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.69% | 38.04% | +56.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.86% | 34.59% | +50.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACB и TSM
PACB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.86% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PACB и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacific Biosciences of California, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PACB and TSM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PACB has higher volatility (22.13%) compared to TSM (16.76%). In terms of maximum drawdown, PACB dropped -98.22% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PACB и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор