Сравнение PACB с ARDX
PACB (Pacific Biosciences of California, Inc.) and ARDX (Ardelyx, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PACB in Diagnostics & Research, ARDX in Biotechnology. Over the past 10 years, PACB returned -16.34%/yr vs -4.98%/yr for ARDX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PACB и ARDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PACB показывает доходность -15.51%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции PACB уступали акциям ARDX по среднегодовой доходности: -16.34% против -4.98% соответственно.
PACB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- -15.51%
- 6 месяцев
- -34.98%
- 1 год
- 50.48%
- 3 года*
- -51.07%
- 5 лет*
- -42.94%
- 10 лет*
- -16.34%
ARDX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -25.75%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- -4.98%
Сравнение доходности по годам PACB и ARDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | -15.51% | 2.19% | -81.35% | 19.93% | -60.02% | -21.13% | 404.67% | -30.54% | 180.30% | -30.53% |
ARDX Ardelyx, Inc. | -7.03% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -83.00% | -13.79% | 319.27% | -72.88% | -53.52% |
Correlation
The correlation between PACB and ARDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2014 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
PACB:
$483.19M
ARDX:
$1.33B
PACB:
-$0.43
ARDX:
-$0.24
PACB:
2.98
ARDX:
3.08
PACB:
4.61
ARDX:
8.97
PACB:
$160.03M
ARDX:
$427.68M
PACB:
$59.34M
ARDX:
$395.63M
PACB:
-$146.34M
ARDX:
-$28.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PACB vs. ARDX — Ранг доходности на риск
PACB
ARDX
Сравнение PACB c ARDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PACB | ARDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 2.36 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PACB | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.05 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | -0.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.09 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PACB и ARDX
Максимальная просадка PACB за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACB и ARDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PACB | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -98.45% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.05% | -33.54% | -24.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.52% | -66.32% | -27.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.47% | -93.76% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.22% | -96.82% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.91% | -83.52% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.50% | -77.37% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.66% | 16.21% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACB и ARDX
Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что PACB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PACB | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 10.38% | +17.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.30% | 46.48% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.27% | 61.47% | +27.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.33% | 89.42% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.65% | 84.09% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACB и ARDX
Ни PACB, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PACB и ARDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacific Biosciences of California, Inc. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PACB and ARDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PACB has higher volatility (27.68%) compared to ARDX (10.38%). In terms of maximum drawdown, PACB dropped -98.22% vs ARDX's -98.45%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PACB и ARDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор