PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PACB с ARDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PACB и ARDX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PACB и ARDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.12%
-65.84%
PACB
ARDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PACB:

-0.68

ARDX:

-0.23

Коэф-т Сортино

PACB:

-0.98

ARDX:

0.23

Коэф-т Омега

PACB:

0.88

ARDX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PACB:

-0.82

ARDX:

-0.22

Коэф-т Мартина

PACB:

-1.08

ARDX:

-0.58

Индекс Язвы

PACB:

73.88%

ARDX:

32.57%

Дневная вол-ть

PACB:

117.89%

ARDX:

81.79%

Макс. просадка

PACB:

-97.65%

ARDX:

-98.45%

Текущая просадка

PACB:

-96.15%

ARDX:

-85.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PACB:

$579.80M

ARDX:

$1.10B

EPS

PACB:

-$1.46

ARDX:

-$0.32

PEG коэффициент

PACB:

-0.17

ARDX:

-0.08

Общая выручка (12 мес.)

PACB:

$173.15M

ARDX:

$251.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

PACB:

$31.38M

ARDX:

$213.48M

EBITDA (12 мес.)

PACB:

-$320.47M

ARDX:

-$53.06M

Доходность по периодам

С начала года, PACB показывает доходность -79.92%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью -22.26%. За последние 10 лет акции PACB превзошли акции ARDX по среднегодовой доходности: -12.48% против -14.39% соответственно.


PACB

С начала года

-79.92%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

34.01%

1 год

-80.10%

5 лет

-17.95%

10 лет

-12.48%

ARDX

С начала года

-22.26%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-21.75%

1 год

-23.37%

5 лет

-9.88%

10 лет

-14.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PACB c ARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PACB, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.68-0.23
Коэффициент Сортино PACB, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.980.23
Коэффициент Омега PACB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.03
Коэффициент Кальмара PACB, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.82-0.22
Коэффициент Мартина PACB, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.08-0.58
PACB
ARDX

Показатель коэффициента Шарпа PACB на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ARDX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACB и ARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.68
-0.23
PACB
ARDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACB и ARDX

Ни PACB, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PACB и ARDX

Максимальная просадка PACB за все время составила -97.65%, примерно равная максимальной просадке ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACB и ARDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-96.15%
-85.35%
PACB
ARDX

Волатильность

Сравнение волатильности PACB и ARDX

Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 20.53%. Это указывает на то, что PACB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.23%
20.53%
PACB
ARDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PACB и ARDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacific Biosciences of California, Inc. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab