PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PACB с ILMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PACB с ILMN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и Illumina, Inc. (ILMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PACB или ILMN.

Корреляция

Корреляция между PACB и ILMN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PACB и ILMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и Illumina, Inc. (ILMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.37%
44.81%
PACB
ILMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PACB:

-0.23

ILMN:

-0.86

Коэф-т Сортино

PACB:

0.43

ILMN:

-1.18

Коэф-т Омега

PACB:

1.04

ILMN:

0.87

Коэф-т Кальмара

PACB:

-0.26

ILMN:

-0.42

Коэф-т Мартина

PACB:

-0.79

ILMN:

-1.60

Индекс Язвы

PACB:

32.58%

ILMN:

22.57%

Дневная вол-ть

PACB:

110.72%

ILMN:

42.10%

Макс. просадка

PACB:

-97.87%

ILMN:

-96.14%

Текущая просадка

PACB:

-97.87%

ILMN:

-84.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PACB:

$342.05M

ILMN:

$12.28B

EPS

PACB:

-$1.59

ILMN:

-$7.69

Коэффициент PEG

PACB:

-0.17

ILMN:

0.62

Коэффициент P/S

PACB:

2.22

ILMN:

2.81

Коэффициент P/B

PACB:

0.65

ILMN:

5.16

Общая выручка (12 мес.)

PACB:

$115.20M

ILMN:

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

PACB:

$26.00M

ILMN:

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

PACB:

-$319.24M

ILMN:

-$742.00M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PACB показывает доходность -40.44%, а ILMN немного ниже – -42.12%. За последние 10 лет акции PACB уступали акциям ILMN по среднегодовой доходности: -14.44% против -8.08% соответственно.

PACB

С начала года

-40.44%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

-38.42%

1 год

-25.85%

5 лет

-19.85%

10 лет

-14.44%

ILMN

С начала года

-42.12%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-45.51%

1 год

-34.97%

5 лет

-24.09%

10 лет

-8.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PACB и ILMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PACB
Ранг риск-скорректированной доходности PACB, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PACB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ILMN
Ранг риск-скорректированной доходности ILMN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILMN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PACB c ILMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и Illumina, Inc. (ILMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PACB, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PACB: -0.23
ILMN: -0.86
Коэффициент Сортино PACB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PACB: 0.43
ILMN: -1.18
Коэффициент Омега PACB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PACB: 1.04
ILMN: 0.87
Коэффициент Кальмара PACB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PACB: -0.26
ILMN: -0.42
Коэффициент Мартина PACB, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PACB: -0.79
ILMN: -1.60

Показатель коэффициента Шарпа PACB на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа ILMN равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACB и ILMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.86
PACB
ILMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACB и ILMN

Ни PACB, ни ILMN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PACB и ILMN

Максимальная просадка PACB за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке ILMN в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACB и ILMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.87%
-84.85%
PACB
ILMN

Волатильность

Сравнение волатильности PACB и ILMN

Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) имеет более высокую волатильность в 30.98% по сравнению с Illumina, Inc. (ILMN) с волатильностью 17.00%. Это указывает на то, что PACB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.98%
17.00%
PACB
ILMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PACB и ILMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacific Biosciences of California, Inc. и Illumina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию