PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACB с ILMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PACB с ILMN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PACB (Pacific Biosciences of California, Inc.) and ILMN (Illumina, Inc.) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, PACB returned -16.34%/yr vs 1.90%/yr for ILMN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PACB и ILMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и Illumina, Inc. (ILMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PACB показывает доходность -15.51%, что значительно ниже, чем у ILMN с доходностью 30.32%. За последние 10 лет акции PACB уступали акциям ILMN по среднегодовой доходности: -16.34% против 1.90% соответственно.

PACB

1 день
0.00%
1 месяц
1.94%
С начала года
-15.51%
6 месяцев
-34.98%
1 год
50.48%
3 года*
-51.07%
5 лет*
-42.94%
10 лет*
-16.34%

ILMN

1 день
5.16%
1 месяц
22.64%
С начала года
30.32%
6 месяцев
33.59%
1 год
108.88%
3 года*
-5.36%
5 лет*
-15.92%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PACB и ILMN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACB
Pacific Biosciences of California, Inc.		-15.51%2.19%-81.35%19.93%-60.02%-21.13%404.67%-30.54%180.30%-30.53%
ILMN
Illumina, Inc.		30.32%-1.85%-1.34%-31.14%-46.85%2.82%11.53%10.61%37.27%70.64%

Correlation

The correlation between PACB and ILMN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г.

0.39

The correlation between PACB and ILMN shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PACB:

$483.19M

ILMN:

$26.32B

EPS

PACB:

-$0.43

ILMN:

$5.48

Коэффициент P/S

PACB:

2.98

ILMN:

6.06

Коэффициент P/B

PACB:

4.61

ILMN:

8.69

Общая выручка (12 мес.)

PACB:

$160.03M

ILMN:

$4.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PACB:

$59.34M

ILMN:

$2.93B

EBITDA (12 мес.)

PACB:

-$146.34M

ILMN:

$1.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Biosciences of California, Inc.

Illumina, Inc.

Часто сравнивают с PACB:
PACB с EDITPACB с ARDXPACB с CRSPPACB с OKLOPACB с SQQQPACB с SPYPACB с MSFT
Часто сравнивают с ILMN:
ILMN с CRLILMN с SPYILMN с QQQILMN с INCYILMN с JNJILMN с SMHILMN с BRK-B

Доходность на риск

PACB vs. ILMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACB
Ранг доходности на риск PACB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ILMN
Ранг доходности на риск ILMN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILMN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACB c ILMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и Illumina, Inc. (ILMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACBILMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.33

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.26

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

4.27

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

9.67

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACB vs. ILMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACB на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ILMN равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACB и ILMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACBILMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.33

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.16

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PACB и ILMN

Максимальная просадка PACB за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке ILMN в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACB и ILMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PACBILMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.22%

-96.14%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.05%

-25.66%

-32.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.52%

-65.68%

-27.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.47%

-86.23%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.22%

-86.23%

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.91%

-66.52%

-30.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.50%

-40.37%

-30.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.66%

11.30%

+18.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PACB и ILMN

Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Illumina, Inc. (ILMN) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что PACB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PACBILMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.68%

9.58%

+18.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.30%

29.23%

+27.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.27%

46.92%

+42.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.33%

45.66%

+48.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.65%

42.17%

+42.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACB и ILMN

Ни PACB, ни ILMN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PACB и ILMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacific Biosciences of California, Inc. и Illumina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
37.18M
1.09B
(PACB) Общая выручка
(ILMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PACB and ILMN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PACB has higher volatility (27.68%) compared to ILMN (9.58%). In terms of maximum drawdown, PACB dropped -98.22% vs ILMN's -96.14%.

ILMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PACB и ILMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор