PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACB с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PACB с SQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PACB (Pacific Biosciences of California, Inc.) is a stock, while SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 10 years, PACB returned -15.89%/yr vs -56.25%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PACB и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PACB показывает доходность -22.99%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.47%. За последние 10 лет акции PACB превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -15.89% против -56.25% соответственно.

PACB

1 день
9.92%
1 месяц
18.03%
С начала года
-22.99%
6 месяцев
-23.40%
1 год
20.00%
3 года*
-51.34%
5 лет*
-46.81%
10 лет*
-15.89%

SQQQ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-40.47%
6 месяцев
-37.47%
1 год
-59.36%
3 года*
-53.90%
5 лет*
-46.94%
10 лет*
-56.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PACB и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACB
Pacific Biosciences of California, Inc.		-22.99%2.19%-81.35%19.93%-60.02%-21.13%404.67%-30.54%180.30%-30.53%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.47%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between PACB and SQQQ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2010 г.

-0.38

The correlation between PACB and SQQQ shifts across timeframes, from -0.45 (5 years) to -0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Biosciences of California, Inc.

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с PACB:
PACB с ILMNPACB с EDITPACB с ARDXPACB с CRSPPACB с OKLOPACB с SPYPACB с MSFT
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с SPXUSQQQ с QIDSQQQ с UVXY

Доходность на риск

PACB vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACB
Ранг доходности на риск PACB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PACBSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-1.11

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-1.98

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.79

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.94

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

-1.77

+2.40

PACB vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACB на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACB и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PACB и SQQQ

Максимальная просадка PACB за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACB и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PACBSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.22%

-100.00%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.05%

-63.25%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.47%

-92.51%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.47%

-97.27%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.22%

-99.98%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.18%

-100.00%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.58%

-92.73%

+22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.72%

33.97%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PACB и SQQQ

Текущая волатильность для Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) составляет 23.87%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что PACB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PACBSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.87%

26.67%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.04%

43.18%

+13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.79%

53.58%

+34.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.53%

67.53%

+27.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.74%

66.46%

+18.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACB и SQQQ

PACB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PACB
Pacific Biosciences of California, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.47%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

PACB and SQQQ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.67%) compared to PACB (23.87%). In terms of maximum drawdown, PACB dropped -98.22% vs SQQQ's -100.00%.

PACB currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PACB и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор