PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PACB с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PACB и SQQQ составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.4

Доходность

Сравнение доходности PACB и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-88.02%
-100.00%
PACB
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PACB:

-0.68

SQQQ:

-1.02

Коэф-т Сортино

PACB:

-0.98

SQQQ:

-1.70

Коэф-т Омега

PACB:

0.88

SQQQ:

0.82

Коэф-т Кальмара

PACB:

-0.82

SQQQ:

-0.55

Коэф-т Мартина

PACB:

-1.08

SQQQ:

-1.44

Индекс Язвы

PACB:

73.88%

SQQQ:

37.93%

Дневная вол-ть

PACB:

117.89%

SQQQ:

53.54%

Макс. просадка

PACB:

-97.65%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

PACB:

-96.15%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, PACB показывает доходность -79.92%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -52.49%. За последние 10 лет акции PACB превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -12.48% против -52.39% соответственно.


PACB

С начала года

-79.92%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

34.01%

1 год

-80.10%

5 лет

-17.95%

10 лет

-12.48%

SQQQ

С начала года

-52.49%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-25.07%

1 год

-52.77%

5 лет

-58.79%

10 лет

-52.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PACB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PACB, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.68-1.02
Коэффициент Сортино PACB, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.98-1.70
Коэффициент Омега PACB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.880.82
Коэффициент Кальмара PACB, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.82-0.55
Коэффициент Мартина PACB, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.08-1.44
PACB
SQQQ

Показатель коэффициента Шарпа PACB на текущий момент составляет -0.68, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACB и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.68
-1.02
PACB
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACB и SQQQ

PACB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%.


TTM2023202220212020201920182017
PACB
Pacific Biosciences of California, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
7.71%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок PACB и SQQQ

Максимальная просадка PACB за все время составила -97.65%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACB и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-96.15%
-100.00%
PACB
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PACB и SQQQ

Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 15.39%. Это указывает на то, что PACB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.23%
15.39%
PACB
SQQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab