PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PACB с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACB с SQQQ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PACB или SQQQ.

Корреляция

Корреляция между PACB и SQQQ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности PACB и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.37%
-100.00%
PACB
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PACB:

-0.23

SQQQ:

-0.57

Коэф-т Сортино

PACB:

0.43

SQQQ:

-0.48

Коэф-т Омега

PACB:

1.04

SQQQ:

0.94

Коэф-т Кальмара

PACB:

-0.26

SQQQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

PACB:

-0.79

SQQQ:

-1.15

Индекс Язвы

PACB:

32.58%

SQQQ:

36.82%

Дневная вол-ть

PACB:

110.72%

SQQQ:

75.08%

Макс. просадка

PACB:

-97.87%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

PACB:

-97.87%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, PACB показывает доходность -40.44%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции PACB превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -14.44% против -51.30% соответственно.

PACB

С начала года

-40.44%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

-38.42%

1 год

-25.85%

5 лет

-19.85%

10 лет

-14.44%

SQQQ

С начала года

3.12%

1 месяц

-17.36%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-39.98%

5 лет

-53.21%

10 лет

-51.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PACB и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PACB
Ранг риск-скорректированной доходности PACB, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PACB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PACB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PACB, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PACB: -0.23
SQQQ: -0.57
Коэффициент Сортино PACB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PACB: 0.43
SQQQ: -0.48
Коэффициент Омега PACB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PACB: 1.04
SQQQ: 0.94
Коэффициент Кальмара PACB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PACB: -0.26
SQQQ: -0.42
Коэффициент Мартина PACB, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PACB: -0.79
SQQQ: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа PACB на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACB и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.57
PACB
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACB и SQQQ

PACB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%.

TTM20242023202220212020201920182017
PACB
Pacific Biosciences of California, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.00%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок PACB и SQQQ

Максимальная просадка PACB за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACB и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.87%
-100.00%
PACB
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PACB и SQQQ

Текущая волатильность для Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) составляет 30.98%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 55.95%. Это указывает на то, что PACB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.98%
55.95%
PACB
SQQQ