Сравнение PACB с SQQQ
PACB (Pacific Biosciences of California, Inc.) is a stock, while SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 10 years, PACB returned -15.96%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PACB и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PACB показывает доходность -12.83%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции PACB превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -15.96% против -55.90% соответственно.
PACB
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- -12.83%
- 6 месяцев
- -35.32%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- -50.67%
- 5 лет*
- -42.58%
- 10 лет*
- -15.96%
SQQQ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -22.29%
- С начала года
- -44.43%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -64.38%
- 3 года*
- -55.94%
- 5 лет*
- -49.01%
- 10 лет*
- -55.90%
Сравнение доходности по годам PACB и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | -12.83% | 2.19% | -81.35% | 19.93% | -60.02% | -21.13% | 404.67% | -30.54% | 180.30% | -30.53% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -44.43% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between PACB and SQQQ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г. | -0.38 |
The correlation between PACB and SQQQ shifts across timeframes, from -0.45 (5 years) to -0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PACB vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
PACB
SQQQ
Сравнение PACB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PACB | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.73 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.98 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -1.79 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PACB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -1.35 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.74 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | -0.85 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.88 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок PACB и SQQQ
Максимальная просадка PACB за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACB и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PACB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -100.00% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.05% | -65.95% | +7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.52% | -92.38% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.47% | -97.23% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.22% | -99.98% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.81% | -100.00% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.51% | -92.40% | +21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.76% | 35.96% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACB и SQQQ
Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) имеет более высокую волатильность в 27.78% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что PACB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PACB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.78% | 13.81% | +13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.24% | 36.46% | +19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.11% | 47.79% | +41.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.34% | 66.61% | +27.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.64% | 66.10% | +18.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACB и SQQQ
PACB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 12.29% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
PACB and SQQQ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PACB has higher volatility (27.78%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, PACB dropped -98.22% vs SQQQ's -100.00%.
PACB currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PACB и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор