Сравнение PACB с CRSP
PACB (Pacific Biosciences of California, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PACB in Diagnostics & Research, CRSP in Biotechnology. Over the past 5 years, PACB returned -43.76%/yr vs -17.39%/yr for CRSP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PACB и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PACB показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -7.38%.
PACB
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 10.37%
- 6 месяцев
- -36.60%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -52.53%
- 5 лет*
- -43.76%
- 10 лет*
- -15.48%
CRSP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -10.40%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PACB и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | -20.32% | 2.19% | -81.35% | 19.93% | -60.02% | -21.13% | 404.67% | -30.54% | 180.30% | -30.53% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -7.38% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
Correlation
The correlation between PACB and CRSP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.42 |
The correlation between PACB and CRSP has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PACB:
$462.80M
CRSP:
$4.68B
PACB:
-$0.42
CRSP:
-$6.15
PACB:
2.82
CRSP:
1.09K
PACB:
4.35
CRSP:
2.57
PACB:
$160.03M
CRSP:
$4.10M
PACB:
$59.34M
CRSP:
-$171.17M
PACB:
-$146.34M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PACB vs. CRSP — Ранг доходности на риск
PACB
CRSP
Сравнение PACB c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PACB | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.28 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.44 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PACB и CRSP
Максимальная просадка PACB за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACB и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PACB | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -85.11% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.05% | -42.25% | -15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.35% | -64.91% | -28.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.40% | -77.31% | -20.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -76.88% | -20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.68% | -49.46% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 26.90% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACB и CRSP
Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) имеет более высокую волатильность в 22.13% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что PACB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PACB | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.13% | 15.43% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.22% | 45.06% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.22% | 62.12% | +25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.69% | 60.69% | +34.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.86% | 64.27% | +20.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACB и CRSP
Ни PACB, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PACB и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacific Biosciences of California, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PACB and CRSP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PACB has higher volatility (22.13%) compared to CRSP (15.43%). In terms of maximum drawdown, PACB dropped -98.22% vs CRSP's -85.11%.
PACB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PACB и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор